Backtesting & Risc
Testați strategia înainte să riscați capital real
Motorul nostru de backtesting rulează pe date tick-by-tick din ultimii 12 ani și livrează rapoarte structurate în mai puțin de 10 minute.
Solicitați un backtesting demo
Cum funcționează motorul de backtesting Popa & Dragomir
Platforma noastră descarcă și indexează date tick-by-tick de la burse majore (BVB, NYSE, NASDAQ, Euronext) și le stochează local pentru a elimina dependența de feed-uri externe în momentul rulării. Testele pot fi configurate cu spread-uri realiste, comisioane de brokeraj specifice contului dvs. și cu opțiunea de simulare a unui slip-page de execuție de 1–3 ticks. Rezultatele backtesting-ului includ: curba de capital pe toată perioada testată, drawdown maxim pe serie și pe lună, numărul de tranzacții câștigătoare vs. pierzătoare, Sharpe ratio și factorul de profit. Raportul PDF este generat automat și poate fi exportat direct din dashboard-ul dvs. Considerăm că un backtesting corect este primul nivel de validare — nu o garanție a performanței viitoare.
Instrumentele de control al riscului incluse
Stop zilnic de pierdere
Configurați o limită de pierdere în lei sau în procente din capital. Când pragul este atins, platforma suspendă automat toate strategiile active pentru ziua respectivă și vă trimite o notificare prin e-mail și SMS.
Limită de poziție per instrument
Stabiliți dimensiunea maximă a unei poziții pe fiecare simbol tranzacționat. Platforma blochează ordinele care ar depăși limita, chiar dacă strategia generează semnalul, și loghează evenimentul în jurnalul de audit.
Alerte de drawdown continuu
Un modul dedicat calculează drawdown-ul curent în timp real și emite alerte progresive la 50%, 75% și 100% din limita configurată. Aveți timp să interveniți înainte ca pierderea să atingă pragul maxim.
Jurnal de audit complet
Fiecare ordin, fiecare semnal și fiecare decizie a sistemului sunt înregistrate cu timestamp și stocate 36 de luni. Raportul de audit poate fi exportat în format CSV pentru contabilul sau consultantul dvs. fiscal.
Întrebări frecvente despre backtesting și managementul riscului
Cât de vechi sunt datele istorice disponibile?
Dispunem de date tick-by-tick pentru perioadele 2012–prezent pe instrumentele principale de la BVB, NYSE și NASDAQ. Pentru Euronext și alte burse europene, acoperirea începe din 2015. Datele sunt actualizate zilnic la închiderea pieței.
Backtesting-ul ține cont de comisioanele brokerului meu?
Da. La configurarea testului puteți introduce comisionul exact al brokerului dvs. (fix per tranzacție sau procentual din volum), taxele de schimb valutar și orice alt cost recurent. Simularea fără costuri reale produce rezultate optimiste și nerelevante — de aceea includem costurile implicit.
Pot rula backtesting pe mai multe strategii simultan?
Da. Planul Standard permite până la 5 strategii simultane în backtesting, iar planul Premium nu are limită de strategii. Rezultatele fiecărei rulări sunt salvate în istoricul contului dvs. și pot fi comparate vizual în dashboard.
Cum interpretez un Sharpe ratio dintr-un raport de backtesting?
Sharpe ratio măsoară randamentul ajustat la risc: un scor peste 1,0 indică o strategie care generează randament rezonabil față de volatilitate; peste 2,0 este considerat bun pentru strategii de tip trend-following. Un raport detaliat de interpretare este disponibil în documentația platformei, iar echipa noastră poate programa o sesiune de analiză la cerere.
Rulați primul dvs. backtesting fără costuri
Contactați-ne și vă furnizăm acces de probă la motorul de backtesting pe datele dvs. preferate de instrumente.